A tradição católica afirma que, nos primeiros dias do cristianismo, os apóstolos de Jesus espalharam o evangelho por todo o mundo conhecido, com Tiago, o Grande, evangelizando na Hispânia romana (Espanha moderna). Ele enfrentou grandes dificuldades em seus esforços missionários e enfrentou severo desânimo. Em 40 dC, enquanto ele orava pelas margens do Ebro em Caesaraugusta (Saragoça), Maria bilocou de Jerusalém, onde morava na época, e apareceu a Tiago, acompanhado por milhares de anjos, para consolá-lo e encorajá-lo .

Algumas das primeiras evidências arqueológicas da devoção mariana em Saragoça são encontradas em túmulos cristãos que datam dos dias romanos, que parecem ter imagens representando a Assunção da Bem-Aventurada Virgem. No século IV, é atestada a presença de imagens votivas colocadas em colunas ou pilares. O mais antigo testemunho escrito de devoção à Santíssima Virgem em Saragoça é geralmente identificado como o de Pedro Librana em 1155. Há evidências de que o local atraiu peregrinos de toda a Península Ibérica durante o século XIII, por exemplo, refletidos em a obra Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, datada da década de 1250 ou início da década de 1260. A denominação Santa María del Pilar é atestada em 1299. A alegação de que a primeira igreja foi a mais antiga da Hispânia, construída em 40 dC por Tiago, o Grande, é registrada pela primeira vez em 1318.

A tradição da aparição mariana remonta ao século XV: em 1434 ou 1435, um incêndio destruiu o retábulo de alabastro. O retábulo de substituição apresenta representações em baixo-relevo da aparição mariana. A imagem da Virgen del Pilar venerada hoje também data desse período. É executado no estilo gótico tardio de Juan de la Huerta.

O Papa Calisto III, em uma bula emitida em 23 de setembro de 1456, declara uma indulgência de sete anos para quem visita Nossa Senhora de Zaragoza. O texto do touro menciona especificamente um pilar, sugerindo pela primeira vez a existência de uma imagem conhecida como Nossa Senhora do Pilar. O dia da festa de 12 de outubro foi oficialmente apresentado pelo Conselho de Saragoça em 1640.

Segundo o relato de María de Ágreda (m. 1665) em sua Cidade mística de Deus, Maria, mãe de Jesus, foi transportada de Jerusalém para a Hispânia durante a noite, em uma nuvem carregada por anjos. Durante a jornada, os anjos também construíram uma coluna de mármore e uma imagem em miniatura de Maria com o Menino Jesus .